Bollinger Bandes Trading Afl

Better System Trader Better System Trader est le podcast et le blog dédié aux traders systématiques, fournissant des conseils pratiques des experts commerciaux à travers le monde. Blast Buy 038 Hold avec cette stratégie simple Bollinger Band Dans l'épisode 4 du podcast Better System Trader. Nick Radge discute de certaines idées commerciales qu'il utilise pour créer des systèmes rentables. Il mentionne une idée de Bollinger Band qui est également publiée dans son livre Unholy Grails. Nick dit: la stratégie que nous avons testée et a montré des résultats très prometteurs était une entrée utilisant une bande de Bollinger et une sortie en utilisant la bande de Bollinger opposée, mais nous utilisons 3 écarts types pour l'entrée et 1 écart type pour la sortie, L'arrêt trailing un peu plus serré.8221 Dans Unholy Grails la stratégie est utilisée sur le marché boursier australien, mais dans cet article allaient le tester sur le Nasdaq 100 au lieu de déterminer si la stratégie a un potentiel sur d'autres marchés. Les règles de trading Premièrement, voici les paramètres de test: Période: Graphiques quotidiens Univers: Nasdaq 100, en utilisant les constituants historiques pour éliminer le biais de survie, les données de données Premium Période d'essai: De 112005 à 112015. Cette période a été choisie parce qu'elle a un mélange de Les marchés boursiers et les marchés baissiers, ainsi que la volatilité élevée et faible Capitalisation de départ: 100.000 Nombre maximum de métiers simultanés: 6 Taille de position: Chaque position sera 16ème de 100.000 Profits de compoundage: Non Commissions: 10 chaque manière Leverage: 0 Maintenant pour l'entrée et la sortie règles. Dans le livre de Nicks, il utilise 100 bandes de Bollinger de période si bien faire la même chose. La bande de Bollinger supérieure sera 3 écarts de la ligne centrale, la bande inférieure de Bollinger sera 1 écart en dessous de la ligne centrale. Entrée: Achetez sur l'Open le jour après la clôture d'un stock au-dessus de la bande Bollinger Sortie: Sortez sur l'Ouvert le jour après un stock se referme au-dessous du Bollinger Bande inférieure Voici un exemple d'une entrée (10052007) et la sortie pour AAPL: Le retour annuel de la stratégie de base est presque 20 mieux que Buy hold amp avec moins de 12 le tirage. La courbe de capitaux propres de la stratégie de base montre une hausse générale des capitaux propres avec quelques périodes de prélèvement: Ajout d'un filtre de marché Un filtre de marché est utilisé pour basculer une stratégie basée sur des conditions de marché plus larges. Comme il s'agit d'un système long seulement, nous ne voulons probablement pas entrer dans les métiers dans un marché baissier si bien entrent seulement métiers lorsque l'indice est en hausse. Avec le SampP 500 l'index le plus fréquemment utilisé par les professionnels financiers, allaient l'utiliser pour le filtre d'index. Dans ce test, un marché haussier sera défini comme l'indice de clôture au-dessus de la moyenne mobile simple de 100 jours lorsque l'indice se ferme au-dessous de la moyenne mobile de 100 jours, il est un marché baissier et nous n'entrerons pas de métiers jusqu'à ce que les prix se referment au - moyenne. La moyenne mobile de 100 jours a été choisie pour correspondre à la valeur de la bande de Bollinger, d'autres longueurs moyennes mobiles peuvent fonctionner mieux, mais devront être testés. Les résultats: Le filtre d'index a amélioré la qualité de la stratégie, avec un rendement plus élevé, un abaissement plus bas et un ratio de gain de gain plus élevé avec moins de transactions. Il y a des périodes pendant l'essai où sont présentés plus de signaux d'entrée commerciale que nous pouvons prendre en utilisant un maximum de 6 positions, ainsi nous devons décider quels stocks choisir quand ceci se produit. Essayons une stratégie de classement de base pour systématiser le processus de sélection. Quand un certain nombre d'entrées d'actions se produisent le même jour, nous devons prendre une décision sur lesquelles. Nous pourrions les choisir au hasard mais nous devrions exécuter des simulations de monte carlo pour obtenir une meilleure indication des variations possibles en utilisant cette méthode. Je préfère ajouter un simple système de classement à la stratégie afin que la sélection des actions soit complètement systématique. La stratégie de classement que je vais utiliser ici est basée sur ce que je pense que la force des stratégies est. Je m'attends à ce que la stratégie soit la plus performante soit juste après un marché baissier, soit une période de consolidation, en entrant au début d'un nouveau marché haussier ou en sortant de la consolidation et en montant plus haut. Dans ce cas, allaient essayer de classement par taux de variation au cours des 90 derniers jours, donc les actions avec le plus petit taux de changement aura une priorité plus élevée que ceux avec un taux de changement élevé. Logiquement, il est logique, mais ce que les résultats nous disent La stratégie de classement a produit un rendement annuel plus élevé, avec moins de tirage, un nombre inférieur de métiers et une meilleure victoire. Il peut ne pas avoir eu un impact trop nombreux métiers de sorte que l'ajout du classement peut ne pas être statistiquement significative, mais il fournit une méthode systématique pour choisir les stocks lorsque de multiples opportunités se présentent. La puissance de Compounding Jusqu'à présent weve vu la stratégie de base surpasse légèrement Buy Hold ampère mais avec considérablement moins de tirages. L'inclusion d'un filtre d'index et le classement par le plus petit ROC a amélioré la stratégie bien que les résultats ne soient pas en suspens. La stratégie de base avec le filtre d'index et le classement ROC le plus petit Stratégie de base avec le filtre d'index et les bénéfices d'amp de classement de ROC composés Update 274 8211 Comme demandé par Rick, voici un histogramme des distributions, avec La majorité des métiers dans la gamme de -25 à 70 et quelques métiers à 100 et plus: Avec des bénéfices composés, nous avons maintenant une stratégie qui produit plus du double des rendements de Buy Hold amp avec seulement la moitié du tirage. Le taux de gain de 73.33 et le rapport de gain de 3.33 sont également bons pour un système suivant de tendance. Il semble que la stratégie ait un certain potentiel et justifie une enquête plus approfondie. Quelques domaines de considération pourraient être: La longueur des bandes de Bollinger, différents filtres de marché, plus adaptative traîne s'arrête, le classement basé sur d'autres mesures, la convenance à d'autres marchés. Comme une copie du code AmiBroker Voulez-vous obtenir les dernières mises à jour automatiquement La meilleure façon d'être notifié lorsque de nouvelles choses est publié est de s'inscrire à la liste de courriel ci-dessous et bien être sûr de vous faire savoir: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Merci pour l'article très intéressant 8220Blast Acheter un ampli Hold avec cette bande simple Bollinger stratégie8221. I8217m en utilisant Amibroker ainsi. Est-il possible de poster (ou m'envoyer) le code de ce système Merci à l'avance. Sincères salutations, Hans van der Helm Salut Hans, I8217ve vient de vous envoyer un courriel le code AFL, espérons qu'il aide. Andrew - Merci pour l'écriture. Je suis intéressé par le afl. Appréciez votre travail à ce sujet. Merci Derrick, I8217ve vous a envoyé une copie de l'AFL. Merci pour cette grande information. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer un e-mail à l'afl Merci. Cette stratégie est la stratégie de stocks seulement Hi Casey, I8217ve seulement testé sur les stocks, mais il peut fonctionner sur futuresforex etc Je peux fournir le code AmiBroker si vous voulez le tester pour vous Nice article. Pouvez-vous s'il vous plaît envoyer le code AFL Merci Bob, I8217ve vient de vous envoyer le code AFL. Merci pour cette entrevue avec Nick et l'analyse de son système Bollinger Band. Nous nous réjouissons du code AFL. Très intéressant. Cheers John, je viens de t'envoyer le code AFL. Vraiment profiter des podcasts et de la grande information que vous fournissez. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer à travers le code AFL. Merci beaucoup, vous avez obtenu Deux choses: (a) Pourriez-vous afficher les résultats à partir de l'indice de départ Bien qu'il existe une tendance baissière, la période choisie a deux tendances haussières. B) Quelle a été la contribution d'AAPL et de GOOG dans les résultats? Si vous supprimez ces sociétés de l'indice, quel serait le résultat en disant cela parce qu'il est peu probable d'avoir des sociétés similaires dans un avenir proche. Jusqu'à quel point vos résultats sont-ils influencés par quelques points extrêmes? J'ai vérifié les résultats commerciaux et les métiers avec les meilleurs résultats weren8217t réellement AAPL ou GOOG. En fait, la stratégie n'a pas pris un commerce dans GOOG à tous et AAPL était seulement le 3ème plus haut, voici le top 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Si je supprime tous les métiers AAPL, Le rendement annuel est 18.43 et DD est -23.60 donc les rendements sont légèrement inférieurs, mais who8217s pour savoir ce qui va arriver dans l'avenir 8211 AAPL peut continuer plus élevé, un autre stock pourrait prendre le relais, cette stratégie peut échouer misérablement demain, nous ne savons jamais. Merci Encore je suis préoccupé par outliers. Je serais gentil si vous pouviez ajouter au blog un histogramme de rendements par action négociée, peut-être au moins les 30 premiers. Ensuite, il sera clair si la performance était due à un peu outliers aléatoires ou en raison de la méthode. Excuses pour la demande, mais je n'ai pas les données pour le faire, sinon je le ferais. Salut Rick, I8217ve a ajouté un graphique montrant les retours. La majorité des métiers se situent dans la plage de -25 à 70, avec quelques 100 ou plus. J'espère que cela répond à vos questions. S'il vous plaît gardez à l'esprit que cette recherche n'est pas un système commercial complet, il est juste un point de départ. Le but de la recherche était de déterminer si la stratégie que Nick mentionne dans le podcast a un potentiel dans d'autres marchés. Il semble que ce soit le cas, mais des recherches plus poussées doivent évidemment être menées à terme avant de l'approfondir. Si vous le pouvez, je vous recommande vivement d'obtenir certaines données et d'exécuter certains de ces tests vous-même, mais je suis certain que la stratégie pourrait être améliorée afin d'être intéressé à entendre vos résultats. Grande écriture. It8217s étonnant ce qu'un système simple avec juste quelques ajustements peut faire. J'apprécierai une copie du code AFL pour que je puisse voir si je peux faire quelques autres ajustements qui pourraient aider. Merci. Hey Gav, heureux que vous l'avez apprécié. Oui, j'ai trouvé que les systèmes simples sont souvent les meilleurs, j'ai hâte d'entendre ce que vous découvrirez dans vos tests. L'AFL est en route. 8230 Blast Acheter l'amp Hold avec cette stratégie simple de bande de Bollinger Meilleur Trader de système Dans l'épisode 4 du podcast meilleur de Trader de système, Nick Radge discute des idées de commerce qu'il a utilisées pour créer des systèmes rentables. Il mentionne une idée de Bollinger Band qui est également publiée dans son livre Unholy Grails. Nick dit: la stratégie que nous avons testé et a montré des résultats très prometteurs a été une entrée à l'aide d'une bande Bollinger et une sortie en utilisant le groupe Bollinger opposé, mais nous utilisons 8230 8230 8230 Klla: Blast Buy Hold ampère avec cette simple stratégie Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 Négocier des actions, des options, des contrats à terme et des changes implique un risque important de perte et n'est pas adapté à tout le monde. La performance passée n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. AFL pour la stratégie Bollinger Band, vous pouvez essayer cette AFL. Avec cette AFL vous pouvez trouver NR4 NR7 et jours intérieurs avec BB. Si vous n'avez pas besoin de NR jours. Supprimez simplement les conditions dans la formule. Votre fil sur le commerce astucieux est supra. L - R NR7 Faux NR4 Faux m7 m4 idm7 idm4 idm 0 pour (i 7 i lt BarCount i) if (Ri lt Ri - 1 AND Ri lt Ri - 3 AND Ri lt Ri - 4 AND Ri lt Ri - 5 ET Ri lt Ri - 6) NR7i True m7i 1 pour (i 4 i BarCount i) si ((Ri lt Ri - 1 ET Ri lt Ri -2 ET Ri lt Ri - 3) ET NON NR7i) NR4i True m4i 1IDNR7 Intérieur () NR7 IDNR4 Intérieur () NR4 ID Intérieur () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) pour (i 1 i BarCount i) Si (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 si (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 si (NR7i NR7i - 1) m7i m7i m7i - 1 si (NR4i NR4i - IDi IDi - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDColor colorYellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0.995 IDNRDist H 1.03 if (Statut (quotactionquot) actionIndicator) N (Titre StrFormat (quot, (): Quot), Rangequot Prec (R 0,00001, 2) quot, quot WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4), quot IDNR7, quotquot) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quot IDNR4 quot, quotquot) WriteIf (NR7 ET NOT ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (m7 gt 1, StrLeft (NumAstr (m7), 4), quot) quot NR7 quot, quotquot) WriteIf (NR4 ET NOT ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4) Quotquot) WriteIf (ID ET NON NR7 ET NON NR4, EncodeColor (colorTurquoise) WriteIf (idm gt 1, StrLeft (NumToStr (idm), 4), quotquot) Quotquot) PlotOHLC (O, H, L, C, quotClosequot, colorLightGrey, styleBar) PlotShapes (IIf (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (NR7 (NR7)) PlotShapes (IIf (IDNR4 ET NON IDNR7, MarkerIDNR4, NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (ID ET NON NR7 ET NON NR4, NR4Color, 0, MarkerDist) OUI (m4 gt 0) OU (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime, colorDefault, colorDefault , 96) AddColumn (Name (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotRangequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (idm, 48 idm, 32), quotINSIDEquot, formatChar, colorYellow , IIf (idm, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7, 48 m7, 32), quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (m4, colorBlue, colorDefault) (QuotPrice fieldquot, -1) Périodes Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1) Width Param (quotWidthquot, 2 (0, 10, 0.05) Couleur ParamColor (quotColorquot, colorCycle) Style ParamStyle (quotStylequot) Plot (BBandTop (P, Périodes, Largeur), quotBBTopquot PARAMVALUES (), Couleur, Style) QuotBBBotquot PARAMVALUES (), couleur, style) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Périodes Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1, 10) Tracé (EMA (P, Périodes), DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONEND () Re: AFL pour la stratégie Bollinger Band Le système est très simple. Ce qui suit suppose que quotnearquot se trouve à 1 des bandes de Bollinger, mais vous pouvez ajuster cette valeur comme bon vous semble. Notez que l'exigence d'un jour intérieur réduit significativement le nombre de signaux qui peuvent être ou non bons. Vous pouvez expérimenter avec et sans Inside (). Voici la description du système et le code (watch word wrap): Pour les longs: 1. Rechercher la paire de devises pour frapper ou venir très près de frapper le Bollinger inférieur. 2. Attendez la prochaine bougie et assurez-vous que les bougies suivantes sont plus basses que les bougies précédentes et que le haut est également inférieur ou égal aux périodes précédentes. Si oui, aller longtemps à l'ouverture de la troisième bougie. 3. L'arrêt initial est placé quelques pépins en dessous des bougies précédentes bas. 4. Arrêt de la piste à fermeture avec le SMA de 20 périodes. Pour les shorts: 1. Cherchez la paire de devises pour frapper ou venir très près de frapper le Bollinger supérieur. 2. Attendez la prochaine bougie et assurez-vous que les bougies suivantes haute est inférieure ou égale à la précédente bougies haute et que la basse est également supérieure ou égale aux périodes précédentes faible. Si oui, allez-y à l'ouverture de la troisième bougie. 3. L'arrêt initial est placé quelques pépins au-dessus des bougies précédentes haute. 4. Arrêt de la piste à fermeture avec le SMA de 20 périodes. (B, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b). Bbt 1 quotnearquot prèsBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Acheter IIf (Ref (L, -1) gt bbb ET Ref (L, -1) lt prèsBBB ET Intérieur (), 1, Null) Intérieur () réduit le nombre de signaux Court IIf (H, -1) lt bbt ET Ref (H, -1) gt prèsBBT ET Intérieur (), 1, Null) Intérieur () réduction nombre de signaux Buy ExRem (Buy, Short) Short ExRem (Short, Buy) (Bbb, quotquot, colorWhite, styleThick) Plot (bbt, quotquot, bbt, dtb) (Achat, L, H), IIf (Achat, -20, -20)) Plot (Nearbbt, QuotnearBBTquot, colorRed, styleThick) près de la frontière Plot (nearbbb, quotnearBBBquot, colorRed, styleThick) près de la limite Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Trailing stop Dernière modification par colion 29th March 2012 à 07:54 AM. Top 4 Bollinger Bands Stratégies de trading Il est probable que vous avez débarqué sur cette page à la recherche de stratégies de négociation bollinger bande. Secrets, meilleurs groupes à utiliser ou mon préféré - l'art du bollinger band squeeze. Avant de passer à la section intitulée bollinger band trading stratégies qui couvre tous ces sujets et plus permettez-moi de communiquer deux ressources supplémentaires sur le site qui sont de valeur pour vous: (1) Trading Simulator (vous aurez besoin pour pratiquer ce que vous avez appris ) Et (2) Catégorie d'indicateurs (confirmer votre stratégie de bande de bollinger avec un autre indicateur est toujours un plus). Indicateur de bande de Bollinger Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique très puissant créé par John Bollinger. Certains commerçants vont jurer que la seule négociation d'une stratégie bandes de bollinger est la clé de leurs systèmes gagnants. Les bandes de Bollinger sont dessinées à l'intérieur et autour de la structure de prix d'un stock. Il fournit des limites relatives des hauts et des bas. Le noeud de l'indicateur de bande de bollinger est basé sur une moyenne mobile qui définit la tendance à terme intermédiaire du stock en fonction du délai de négociation que vous le visualisez sur. Cet indicateur de tendance est connu sous le nom de bande moyenne. La plupart des applications de cartographie d'actions utilisent une moyenne mobile de 20 périodes pour les paramètres de bandes de bollinger par défaut. Les bandes supérieure et inférieure sont alors une mesure de la volatilité à la hausse et à la baisse. Ils sont calculés comme deux écarts types par rapport à la bande médiane. Bandes de Bollinger Calcul: Bande supérieure Bande médiane 2 écarts-types Moyenne moyenne de la bande moyenne 20 (la plupart des paquetages utilisant la moyenne mobile simple) Bande inférieure Bande moyenne - 2 écarts-types. Le graphique ci-dessous montre les bandes supérieure et inférieure pour les bandes de bollinger. Stratégies de négociation de bandes de Bollinger Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de modèles traditionnels d'analyse technique tels que les doubles tops. Doubles fonds, triangles ascendants, triangles symétriques. La tête et les épaules en haut ou en bas, etc. L'indicateur bandes bollinger peut ajouter ce bit supplémentaire de puissance de feu à votre analyse. Ils peuvent vous aider à comprendre certaines caractéristiques d'un stock comme le haut ou le bas de la journée, que le stock est tendance, ou même si elle est volatile ou non. À l'occasion, lors de la négociation avec des bandes de bollinger, vous verrez les bandes de bobinage très étroitement qui indique que le stock se négocie dans une fourchette étroite. C'est le déclencheur à surveiller pour une rupture ou une rupture de prix. Beaucoup de fois, les grands rassemblements commencent des gammes de faible volatilité. Lorsque cela se produit, on parle de cause de construction. C'est le calme avant la tempête. 1 - Double Bottoms et Bollinger Bands Une stratégie commune bande de bollinger implique une configuration à double fond. Le fond initial de cette formation a tendance à avoir un fort volume et un recul de prix net qui se ferme en dehors de la bande inférieure de Bollinger. Ces types de mouvements conduisent généralement à ce qui est appelé un rallye automatique. La hausse du rallye automatique tend à servir de premier niveau de résistance dans le processus de construction de base qui se produit avant que le stock se déplace plus haut. Après le rallye commence, le prix tente de retest les plus bas récents qui ont été mis afin de tester la vigueur de la pression d'achat qui est venu à ce bas. Beaucoup de techniciens de bande de bollinger recherchent cette barre de retest pour être à l'intérieur de la bande inférieure. Cela indique que la pression à la baisse dans le stock a diminué et qu'il ya un changement maintenant des vendeurs aux acheteurs. Faites également attention au volume. Vous avez besoin de le voir tomber de façon spectaculaire. Ci-dessous est un exemple de double fond à l'extérieur de la bande inférieure qui génère un rallye automatique. L'installation en question était pour le FSLR à partir du 30 juin 2011. Le stock a frappé un nouveau bas avec une baisse de 40 dans le trafic de la dernière oscillation bas. Pour couronner le tout, le chandelier a lutté pour se fermer à l'extérieur des bandes. Cela a mené à un rallye marqué au cours des deux prochains jours. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reprises avec Bollinger Bands Une autre méthode de négociation simple mais efficace est la disparition des stocks quand ils vont à l'extérieur des bandes. Maintenant, prenez un peu plus loin et appliquez une petite analyse de chandelier à cette stratégie. Par exemple, au lieu de court-circuiter un stock à mesure qu'il se creuse à travers sa limite de bande supérieure, attendre de voir comment ce stock fonctionne. Si le stock gaps up, puis se ferme près de son bas et est toujours complètement à l'extérieur des bandes de bollinger, c'est souvent un bon indicateur que le stock va corriger à court terme. Vous pouvez alors prendre une position courte avec trois zones de sortie cible: (1) bande supérieure, (2) bande médiane ou (3) bande inférieure. Dans l'exemple du graphique ci-dessous, les actions Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) du 29 juin 2011 ont eu un bel écart le matin à l'extérieur des bandes, mais ont fermé 1 centime du bas. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le chandelier avait l'air terrible. Le stock a roulé rapidement et a pris une plongée presque 2 en moins de 30 minutes. Prouvant très rentable pour n'importe quel commerçant de jour. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands La plus grande erreur que beaucoup de novices de bandes de bollinger font est qu'ils vendent le stock quand le prix touche la bande supérieure ou inverse l'achat quand il touche la bande inférieure. Bollinger lui-même a déclaré qu'une touche de la bande supérieure ou bande inférieure elle-même ne constitue pas une bande de bollinger signaux d'achat ou de vente. Non seulement j'ai vu, mais j'ai également échangé cette stratégie de bande de bollinger comme un commerce de continuation. En utilisant d'autres indicateurs techniques et la reconnaissance de modèle de diagramme, vous pouvez réellement commercer dans la direction d'un stock qui se ferme au-dessus ou au-dessous de la bande supérieure et inférieure. Jetez un oeil à l'exemple ci-dessous et remarquez le serrage des bandes de bollinger juste avant la rupture et à mon point ci-dessus, une pénétration des prix des bandes ne peut pas être considéré seul comme une raison de court-circuiter un stock ou de le vendre. Remarquez comment le volume a explosé sur cette évasion et le prix a commencé à la tendance en dehors des bandes. Ceux-ci peuvent être des configurations extrêmement rentables. BSC Bollinger Band Exemple Je veux toucher la bande du milieu à nouveau. La bande médiane est définie comme une moyenne mobile simple de 20 périodes par défaut dans de nombreuses applications cartographiques. Chaque stock est différent et certains respecteront la période 20 et d'autres non. Dans certains cas, vous aurez besoin de modifier la moyenne mobile simple à un nombre que le stock respecte. Il s'agit d'ajustement de courbe, mais nous voulons mettre les chances en notre faveur. Vous pouvez utiliser cette ligne pour représenter les zones de soutien sur les pullbacks lorsque le stock est à cheval sur les bandes. Vous pouvez même ajouter une position supplémentaire dans le stock en utilisant cette technique. A l'inverse, l'échec du stock à continuer à accélérer en dehors des bandes de bollinger indique un affaiblissement de la force du stock. Ce serait un bon moment pour penser à la mise à l'échelle d'une position ou de sortir entièrement. De plus, nous devrions chercher des hauts plus élevés et des creux plus élevés que nous montons les bandes de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Une autre stratégie de trading bollinger bandes est de jauger l'initiation d'un squeeze à venir. Il a créé un indicateur connu comme la largeur de bande. Cette formule de largeur de bande de bollinger est simplement (valeur de bande supérieure de Bollinger - valeur de bande de Bollinger inférieure) moyenne de bande de Bollinger (moyenne mobile simple). L'idée, à l'aide des graphiques quotidiens, est que lorsque l'indicateur atteint son niveau le plus bas en 6 mois, vous pouvez vous attendre à la volatilité à augmenter. Cela remonte au resserrement des bandes que j'ai mentionnées ci-dessus. Ce type d'action de serrage de l'indicateur de bande de bollinger préfigure un grand mouvement. Vous pouvez utiliser d'autres indicateurs tels que le volume d'expansion, ou l'indicateur de distribution d'accumulation tourner vers le haut, ou la fourchette de prix étroit sur les jours de baisse Ces indications supplémentaires ajoutent plus de preuves d'un potentiel bollinger bande serrer. Nous avons besoin d'avoir un avantage quand on négocie un bollinger bande squeeze, parce que ces types de configurations peuvent tête-faux le meilleur d'entre nous. Notez au-dessus dans le diagramme de BSC comment le prix de bollinger s'est développé sur l'ouverture de 926. Il a immédiatement renversé et tous les commerçants d'ébauche ont été tête fake. Vous n'avez pas à presser chaque centime d'un métier. Attendre une certaine confirmation de la rupture, puis aller avec elle. Si vous avez raison, cela ira beaucoup plus loin dans votre direction. Remarquez comment le prix et le volume ont rompu en approchant les hauts faux de tête (ligne jaune). Jusqu'au point d'attente pour la confirmation, laisse jeter un coup d'oeil de comment employer la puissance d'une compression de bande de bollinger à notre avantage. Voici un graphique de 5 minutes de Research in Motion Limited (RIMM) à partir du 17 Juin 2011. Notez comment l'écart du matin, les bandes étaient extrêmement serrés. Bandes serrées Bollinger Maintenant, certains commerçants peuvent prendre l'approche commerciale de base de court-circuiter le stock sur l'ouverture avec l'hypothèse que la quantité d'énergie développée pendant l'étanchéité des bandes va porter le stock beaucoup plus bas. Une autre approche consiste à attendre la confirmation de cette croyance. Ainsi, la façon de gérer ce type de configuration est d'attendre que le chandelier retourne à l'intérieur des bandes de bollinger et (2) assurez-vous qu'il ya quelques barres intérieures qui ne cassent pas le bas de la première barre et (3) court sur la rupture du bas du premier chandelier. Basé sur la lecture de ces trois exigences, vous pouvez imaginer cela ne se produit pas très souvent sur le marché, mais quand il fait son autre chose. Le tableau ci-dessous illustre cette approche. Bollinger Bands Gap Down Stratégie Maintenant, jettez un oeil à la même sorte de configuration. Mais sur le côté long. Voici un aperçu de Google à partir du 26 avril 2011. Remarquez comment GOOG a tapé sur la bande supérieure sur l'ouverture, avait un petit retracement à l'intérieur des bandes, puis plus tard dépassé le haut du premier chandelier. Ce genre de configurations peut vraiment s'avérer puissant si elles finissent par monter les bandes. Bollinger Bands Gap Up Stratégie Conclusion Ce sont quelques-unes des grandes méthodes pour le commerce des bandes de bollinger. Je ne suis pas un à utiliser de nombreux indicateurs sur mes cartes en raison du sentiment encombré que je reçois. Je conserve les prix, le volume et les bandes de bollinger sur le graphique. Rester simple. Si vous sentez la nécessité d'ajouter des indicateurs supplémentaires pour confirmer votre analyse, assurez-vous de le tester à fond à l'avance pour mettre des métiers sur. Related Post7. Indicateurs de base - RSI, Stochastique, MACD et bandes de Bollinger 7.1 Indice de force relative (RSI): développé J. Welles Wilder, l'indice de force relative (RSI) est un oscillateur qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. RSI oscille entre zéro et 100. Traditionnellement, et selon Wilder, RSI est considéré comme la surcompense quand au-dessus de 70 et oversold quand en dessous de 30. Les signaux peuvent également être générés en recherchant des divergences, des échecs et des croisements de ligne centrale. RSI peut également être utilisé pour identifier la tendance générale. RSI est un indicateur de momentum extrêmement populaire qui a été présenté dans un certain nombre d'articles, des entrevues et des livres au fil des ans. En particulier, Constance Browns livre, Analyse technique pour le Trading Professional, présente le concept de marché haussier et les plages du marché baissier pour RSI. Andrew Cardwell, Browns RSI mentor, a introduit des retournements positifs et négatifs pour RSI. En outre, Cardwell a tourné la notion de divergence, littéralement et figurativement, sur sa tête. Wilder présente RSI dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Ce livre comprend également la SAR Parabolique, la Moyenne Véritable Plage et le Concept de Mouvement Directionnel (ADX). En dépit d'être développé avant l'âge de l'ordinateur, les indicateurs de Wilders ont résisté à l'épreuve du temps et restent extrêmement populaires. Lire l'article complet à. Stockcharts 7.1.1 Calcul du RSI Pour simplifier l'explication du calcul, le RSI a été décomposé en ses composantes de base: RS. Gain moyen et perte moyenne. Ce calcul RSI est basé sur 14 périodes, ce qui est le défaut proposé par Wilder dans son livre. Les pertes sont exprimées en valeurs positives, et non en valeurs négatives. Les premiers calculs pour le gain moyen et la perte moyenne sont des moyennes simples de 14 périodes. Premier gain moyen des gains au cours des 14 dernières périodes 14. Première somme moyenne des pertes au cours des 14 dernières périodes 14 Le deuxième et les calculs suivants sont fondés sur les moyennes antérieures et la perte de gain actuelle: Gain moyen (gain moyen précédent) ) X 13 Gain courant 14. Perte moyenne (perte moyenne précédente) x 13 Perte courante 14. Prenant la valeur antérieure plus la valeur courante est une technique de lissage similaire à celle utilisée dans le calcul de la moyenne mobile exponentielle. Cela signifie également que les valeurs RSI deviennent plus précises à mesure que la période de calcul s'étend. SharpCharts utilise au moins 250 points de données avant la date de début de tout graphique (en supposant que beaucoup de données existent) lors du calcul de ses valeurs RSI. Pour reproduire exactement nos numéros de RSI, une formule aura besoin d'au moins 250 points de données. La formule de Wilders normalise RS et la transforme en un oscillateur qui fluctue entre zéro et 100. En fait, un tracé de RS ressemble exactement à un tracé de RSI . L'étape de normalisation facilite l'identification des extrêmes car RSI est lié à la plage. RSI est 0 lorsque le gain moyen est égal à zéro. En supposant un RSI de 14 périodes, une valeur RSI nulle signifie que les prix ont baissé toutes les 14 périodes. Il n'y avait aucun gain à mesurer. RSI est 100 lorsque la perte moyenne est égale à zéro. Cela signifie que les prix ont augmenté les 14 périodes. Il n'y avait pas de pertes à measure. Heres une feuille de calcul Excel qui montre le début d'un calcul RSI en action. Remarque: Le processus de lissage affecte les valeurs RSI. Les valeurs RS sont lissées après le premier calcul. La perte moyenne est égale à la somme des pertes divisée par 14 pour le premier calcul. Les calculs suivants multiplient la valeur antérieure par 13, ajoutent la valeur la plus récente puis divisent le total par 14. Cela crée un effet de lissage. Il en va de même pour le gain moyen. En raison de ce lissage, les valeurs RSI peuvent différer selon la période de calcul totale. 250 périodes permettront un lissage plus que 30 périodes et ceci affectera légèrement les valeurs RSI. Stockcharts remonte à 250 jours si possible. Si la perte moyenne est égale à zéro, une situation de division par zéro se produit pour RS et RSI est fixé à 100 par définition. De même, RSI est égal à 0 lorsque le gain moyen est égal à zéro. La période de retour par défaut du RSI est 14, mais elle peut être abaissée pour augmenter la sensibilité ou augmenter la sensibilité. Le RSI de 10 jours est plus susceptible d'atteindre des niveaux de surcompense ou de survente que le RSI de 20 jours. Les paramètres de look-back dépendent également d'une volatilité des titres. 14 jours RSI pour le détaillant d'Internet Amazon (AMZN) est plus susceptible de devenir overbought ou survendu que 14 jours RSI pour Duke Energy (DUK), un utilitaire. Le RSI est considéré comme acheté en excès quand il est supérieur à 70 et il est surévalué lorsqu'il est inférieur à 30. Ces niveaux traditionnels peuvent également être ajustés pour mieux répondre aux exigences en matière de sécurité ou d'analyse. Augmenter la sur-achat à 80 ou abaisser la sur-vente à 20 réduira le nombre de lectures surdimensionnées. Les traders à court terme utilisent parfois le RSI à 2 périodes pour rechercher des lectures de sur-achat supérieures à 80 et des lectures de survente inférieures à 20. 7.1.2 Plus sur le RSI et son utilisation en trading Lire plus sur RSI dans l'article original sur stockcharts, y compris les sujets suivants: Overbought - Divergences et échecs de défaillance RSI est un oscillateur de momentum polyvalent qui a résisté à l'épreuve du temps. Malgré les fluctuations de la volatilité et des marchés au fil des ans, le RSI reste aussi pertinent aujourd'hui que dans les jours Wilders. Tandis que les interprétations originales de Wilders sont utiles à la compréhension de l'indicateur, le travail de Brown et de Cardwell prend l'interprétation RSI à un nouveau niveau. Ajuster à ce niveau nécessite une certaine repensation de la part des chartistes traditionnellement scolarisés. Wilder considère les conditions de surachat mûr pour un renversement, mais la sur-achat peut aussi être un signe de force. Les divergences baissières produisent toujours quelques bons signaux de vente, mais les chartistes doivent être prudents dans les tendances fortes quand les divergences baissières sont réellement normales. Même si le concept des inversions positives et négatives peut sembler nuire à l'interprétation de Wilders, la logique a du sens et Wilder ne voudrait pas écarter la valeur de mettre davantage l'accent sur l'action des prix. Les inversions positives et négatives mettent d'abord l'action sur les prix du titre sous-jacent et, d'autre part, sur l'indicateur, ce qui devrait être le cas. Les divergences baissières et haussières placent l'indicateur d'abord et l'action de prix seconde. En mettant davantage l'accent sur l'action des prix, le concept des retournements positifs et négatifs conteste notre pensée vers les oscillateurs de momentum. 7.1.3 Un indicateur RSI innovant Voir le tableau Nifty Futures ci-dessous et le RSI normal et un indicateur composé RSI lissé sur celui-ci. L'indicateur RSI homogène se compose d'un EMA de cinq périodes de RSI (7), RSI (14) et RSI (21). Un affichage en nuage de RSI lisse (14) et de RSI lisse (21) est montré, tandis que smmoth RSI (7) agit comme une ligne de signal. D'autre part le RSI normal (14) tend à donner un mouvement saccadé avec le prix. Vous pouvez utiliser l'indicateur RSI en douceur pour négocier sur les marchés tendances comme dans l'exemple illustré. Ne pas utiliser lorsque RSI est proche de 50 et est presque horizontal. L'AFL d'Amibroker pour cet indicateur est également affichée ci-dessous. Le Amibroker AFL pour les indicateurs ci-dessus est affiché ici. Il a un paramètre pour supprimer ou afficher les signaux buysell de sorte que vous pouvez utiliser le tableau RSI en soi aussi bien. 7.2 Stochastique Développé par George C. Lane à la fin des années 1950, l'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui montre l'emplacement de la proche par rapport à la gamme haute-basse sur un nombre défini de périodes. Selon une entrevue avec Lane, l'oscillateur stochastique ne suit pas le prix, il ne suit pas le volume ou quelque chose comme ça. Il suit la vitesse ou l'élan de prix. En règle générale, l'élan change de direction avant le prix. En tant que tel, les divergences haussier et baissier dans l'oscillateur stochastique peuvent être utilisées pour annoncer les renversements. C'était le premier signal, et le plus important, signalé par Lane. Lane a également utilisé cet oscillateur pour identifier taureau et ours set-ups pour anticiper un renversement à venir. Étant donné que l'oscillateur stochastique est lié à la plage, il est également utile pour identifier les niveaux de surcompense et de survente. Le paramètre par défaut de l'oscillateur stochastique est de 14 périodes, qui peuvent être des jours, des semaines, des mois ou un calendrier intraday. Un K de 14 périodes utiliserait la fermeture la plus récente, la plus haute au cours des 14 dernières périodes et la plus basse au cours des 14 dernières périodes. D est une moyenne mobile simple de 3 jours de K. Cette ligne est tracée à côté de K pour agir comme un signal ou une ligne de déclenchement. Lire l'article complet à StockCharts qui a également le plein crédit pour ce matériau. 7.2.1 Interprétation L'oscillateur stochastique mesure le niveau de l'étroite par rapport à la gamme haute-basse sur une période de temps donnée. Supposons que la valeur la plus haute soit égale à 110, la valeur la plus basse soit égale à 100 et la valeur proche soit égale à 108. La gamme haute-basse est 10, qui est le dénominateur de la formule K. La fin moins le plus bas est égal à 8, qui est le numérateur. 8 divisé par 10 équivaut à 0,80 ou 80. Multiplier ce nombre par 100 pour trouver K K serait égal à 30 si la fermeture était à 103 (0,30 x 100). L'oscillateur stochastique est au-dessus de 50 lorsque la fermeture est dans la moitié supérieure de la plage et en dessous de 50 lorsque la fermeture est dans la moitié inférieure. Les valeurs faibles (en dessous de 20) indiquent que le prix est proche de son bas pour la période donnée. Des lectures élevées (au-dessus de 80) indiquent que le prix est proche de son maximum pour la période donnée. L'exemple IBM ci-dessus montre trois gammes de 14 jours (zones jaunes) avec le cours de clôture à la fin de la période (pointillé en rouge). L'oscillateur stochastique est égal à 91 lorsque la fermeture était au sommet de la plage. L'oscillateur stochastique est égal à 15 lorsque la fermeture était proche du bas de la plage. La fermeture est égale à 57 lorsque la fermeture était au milieu de la plage. Alors que les oscillateurs momentum sont les mieux adaptés pour les gammes de négociation, ils peuvent également être utilisés avec les titres qui tendance, à condition que la tendance prend un format zigzag. Les pullbacks font partie des tendances hausses qui sont plus élevées en zigzag. Les rebonds font partie des tendances baisses qui zigzag plus bas. À cet égard, l'oscillateur stochastique peut être utilisé pour identifier les opportunités en harmonie avec la plus grande tendance. L'indicateur peut également être utilisé pour identifier les virages près du support ou de la résistance. Si un marché de la sécurité près du support avec un oscillateur stochastique surdévué, recherchez une pause au-dessus de 20 pour signaler un redressement et test de soutien réussie. À l'inverse, si un marché de la sécurité se rapproche de la résistance avec un oscillateur stochastique sur-acheté, recherchez une rupture inférieure à 80 pour signaler un ralentissement et une défaillance de la résistance. Les paramètres de l'oscillateur stochastique dépendent des préférences personnelles, du style de négociation et du calendrier. Une période plus courte de rétrospection produira un oscillateur haché avec de nombreuses lectures de surconsommation et survendu. Une plus longue période de rétrospection fournira un oscillateur plus lisse avec moins de surcompense et les lectures de survente. Comme tous les indicateurs techniques, il est important d'utiliser l'oscillateur stochastique en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique. Volume, supportresistance et breakouts peuvent être utilisés pour confirmer ou réfuter les signaux produits par l'oscillateur stochastique Lire l'article complet à StockCharts qui a également le crédit complet pour ce matériau. En savoir plus sur le lissage, la surcompense et les conditions de survente et les configurations bullbear là-bas. Références supplémentaires: (cliquez sur chaque référence) 7.2.2 Stochastique lissé AFL Ci-dessous, le Stochastics AFL lisse qui est un bon remplacement pour l'indicateur Amibroker standard. 7.3 Indicateur de divergence de convergence moyenne mobile Développé par Gerald Appel à la fin des années 70, l'indicateur de convergence-divergence de moyenne mobile (MACD) est l'un des indicateurs de momentum les plus simples et les plus efficaces disponibles. Le MACD fait tourner deux indicateurs de tendance suivant les moyennes mobiles. Dans un oscillateur de momentum en soustrayant la moyenne mobile plus longue de la moyenne mobile plus courte. En conséquence, le MACD offre le meilleur des deux mondes: tendance suivie et momentum. Le MACD fluctue au-dessus et en dessous de la ligne zéro lorsque les moyennes mobiles convergent, croisent et divergent. Les commerçants peuvent rechercher des croisements de ligne de signal, des croisements de ligne centrale et des divergences pour générer des signaux. Étant donné que le MACD est illimité, il n'est pas particulièrement utile pour identifier les niveaux de surcompense et de survente. Remarque: MACD peut être prononcé comme MAC-DEE ou M-A-C-D. Voici un exemple de graphique avec l'indicateur MACD dans le panneau inférieur: Lire plus et le reste de l'article à StockCharts à qui aussi tout le crédit pour les matériaux de cette sous-section va. 7.3.1 Interprétation Comme son nom l'indique, le MACD est tout sur la convergence et la divergence des deux moyennes mobiles. La convergence se produit lorsque les moyennes mobiles se déplacent l'une vers l'autre. La divergence survient lorsque les moyennes mobiles s'éloignent l'une de l'autre. La moyenne mobile plus courte (12 jours) est plus rapide et responsable de la plupart des mouvements MACD. La moyenne mobile plus longue (26 jours) est plus lente et moins réactive aux variations de prix du titre sous-jacent. La ligne MACD oscille au-dessus et au-dessous de la ligne zéro, qui est aussi connu comme la ligne centrale. Ces croisements signalent que l'EMA de 12 jours a traversé l'EMA de 26 jours. La direction, bien sûr, dépend de la direction de la croix moyenne mobile. Le MACD positif indique que l'EMA de 12 jours est au-dessus de l'EMA de 26 jours. Les valeurs positives augmentent à mesure que l'EMA plus courte diverge davantage de l'EMA plus longue. Cela signifie que l'élan ascendant est en augmentation. Les valeurs MACD négatives indiquent que l'EMA de 12 jours est inférieure à l'EMA de 26 jours. Les valeurs négatives augmentent à mesure que l'EMA plus courte diverge davantage sous l'EMA plus longue. Cela signifie que l'élan de baisse est en augmentation. Dans l'exemple ci-dessus, la zone jaune affiche la ligne MACD en territoire négatif alors que l'EMA de 12 jours se négocie sous l'EMA de 26 jours. La croix initiale s'est produite à la fin de septembre (flèche noire) et le MACD s'est déplacé plus loin dans le territoire négatif pendant que l'EMA de 12 jours a divergé plus loin de l'EMA de 26 jours. La zone orange met en évidence une période de valeurs MACD positives, qui est lorsque l'EMA de 12 jours était au-dessus de l'EMA de 26 jours. Notez que la ligne MACD est restée en dessous de 1 pendant cette période (ligne pointillée rouge). Cela signifie que la distance entre l'EMA de 12 jours et l'EMA de 26 jours était inférieure à 1 point, ce qui n'est pas une grande différence. L'indicateur MACD est spécial car il rassemble l'élan et la tendance dans un seul indicateur. Ce mélange unique de tendance et d'élan peut être appliqué aux graphiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Le paramètre standard pour MACD est la différence entre les EMA de 12 et de 26 périodes. Les chartistes à la recherche d'une plus grande sensibilité peuvent essayer une moyenne mobile à court terme plus courte et une moyenne mobile à long terme plus longue. MACD (5,35,5) est plus sensible que MACD (12,26,9) et pourrait être mieux adapté pour les graphiques hebdomadaires. Chartistes à la recherche de moins de sensibilité peut envisager d'allonger les moyennes mobiles. Un MACD moins sensible oscillera encore au-dessous de zéro, mais les croisements de ligne médiane et les croisements de ligne de signal seront moins fréquents. Le MACD n'est pas particulièrement bon pour identifier les niveaux de surcompense et de survente. Même s'il est possible d'identifier des niveaux qui sont historiquement surcompensés ou survendus, le MACD n'a aucune limite supérieure ou inférieure pour lier son mouvement. Lors de mouvements brusques, le MACD peut continuer à dépasser ses limites historiques. Enfin, rappelez-vous que la ligne MACD est calculée en utilisant la différence réelle entre deux moyennes mobiles. Cela signifie que les valeurs MACD dépendent du prix du titre sous-jacent. Les valeurs MACD pour 20 stocks peuvent varier de -1,5 à 1,5, tandis que les valeurs MACD pour un 100 peuvent aller de -10 à 10. Il n'est pas possible de comparer des valeurs MACD pour un groupe de titres à des prix variables. Si vous souhaitez comparer les relevés de dynamique, vous devez utiliser l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). Au lieu du MACD. Lire la suite et le reste de l'article à StockCharts à qui tout le crédit pour les définitions dans cette sous-section va à. En particulier, consultez les interprétations de croisement et d'histogramme à utiliser dans vos systèmes de négociation. Références supplémentaires: (cliquez sur chaque référence) Affiché ci-dessous est une version visuellement agréable de l'indicateur MACD que les utilisateurs peuvent utiliser dans leurs propres graphiques. 7.4 Bandes de Bollinger Développées par John Bollinger, les bandes de Bollinger sont des bandes de volatilité placées au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. La volatilité est basée sur l'écart-type. Qui modifie une augmentation de la volatilité et diminue. Les bandes s'élargissent automatiquement lorsque la volatilité augmente et diminue lorsque la volatilité diminue. Cette nature dynamique des bandes de Bollinger signifie également qu'elles peuvent être utilisées sur différents titres avec les paramètres standard. Pour les signaux, Bollinger Bands peut être utilisé pour identifier M-Tops et W-Bottoms ou pour déterminer la force de la tendance. Les signaux dérivés du rétrécissement de la largeur de bande sont discutés dans l'article scolaire du diagramme sur BandWidth. Bandes de Bollinger se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple qui est généralement fixée à 20 périodes. Une moyenne mobile simple est utilisée parce qu'une moyenne mobile simple est également utilisée dans la formule d'écart-type. La période de réflexion pour l'écart-type est la même que pour la moyenne mobile simple. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Bollinger recommande de faire de petits ajustements incrémentiels au multiplicateur de déviation standard. La modification du nombre de périodes pour la moyenne mobile affecte également le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type. Par conséquent, seuls de petits ajustements sont nécessaires pour le multiplicateur de déviation standard. Une augmentation de la période de la moyenne mobile augmenterait automatiquement le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type et justifierait également une augmentation du multiplicateur d'écart type. Bollinger suggère d'augmenter le multiplicateur d'écart-type à 2,1 pour une SMA de 50 périodes et de réduire le multiplicateur d'écart-type à 1,9 pour une période de 10 SMA. Bollinger Bands reflètent la direction avec la SMA 20-période et la volatilité avec les bandes upperlower. En tant que tels, ils peuvent être utilisés pour déterminer si les prix sont relativement élevés ou faibles. Selon Bollinger, les bandes devraient contenir 88-89 de l'action prix, ce qui rend un mouvement en dehors des bandes significative. Techniquement, les prix sont relativement élevés lorsqu'ils sont au-dessus de la bande supérieure et relativement bas lorsqu'ils sont inférieurs à la bande inférieure. Cependant, relativement élevé ne devrait pas être considéré comme baissier ou comme un signal de vente. De même, relativement faible ne doit pas être considéré comme haussier ou comme un signe d'achat. Les prix sont élevés ou bas pour une raison. Comme avec d'autres indicateurs, Bollinger Bands ne sont pas destinés à être utilisés comme un outil autonome. Les chartistes devraient combiner les bandes de Bollinger avec l'analyse de tendance de base et d'autres indicateurs pour la confirmation. Lire la suite et le reste de l'article à StockCharts à qui aussi tout le crédit pour les matériaux de cette sous-section va. Références supplémentaires et liens vidéo (cliquez sur chaque lien): Vous voulez plus d'informations. Contactez-nous via le formulaire de contact. (cliquez ici )